Калькулятор FX SWAP
Расчёт параметров валютного свопа по срокам на основе заданных спотовых котировок — от овернайта до одного года, с настраиваемыми источниками данных и конвенцией переноса даты.
- Категория каталога
- Калькуляторы
- Описание в каталоге
- Расчёт свопов для валютных пар
- Сроки расчёта
- Своя дата, O/N, T/N, 1W–3W, 1M–3M, 6M, 9M, 1Y
Параметры расчёта
В верхней части задаются исходные данные: «Валютная пара» (например CNY/RUB), «Дата сделки», «СПОТ Бид» и «СПОТ Аск». Переключатель **«Вмененная доходность»** включает расчёт ставок по вменённой доходности, а значок настроек открывает окно выбора источников данных. Спотовые котировки могут подставляться из внешнего источника — подсказка показывает, например, «Источник: MOEX ISS».
Таблица рассчитывает по строкам-срокам столбцы: «Дата 2 ноги», «Дни», «Пункты Бид», «Пункты Аск», «Ставка Бид», «Ставка Аск», «Аутрайт Бид» и «Аутрайт Аск». Строка «Своя дата» позволяет рассчитать своп на произвольную дату.
Источники данных и конвенции расчёта
Окно «Настройка источников данных» позволяет выбрать источник спотовых курсов («MOEX ISS», «ИК карта рынка», «NTPro», «Свои данные») и форвардных курсов («MOEX ISS», «Отчёт о ценах СПФИ», «ИК карта рынка», «Свои данные»), задать кривые для расчёта вменённой доходности по каждой валюте, а также конвенцию переноса даты второй ноги: **FOLLOWING**, **MODFOLLOWING** или **PRECEDING**.
